Verfasst von: turboluke | 20. Dezember 2009

PTR für 2009

Hallo zusammen,

nachdem ich gestern einen super Tag zum Abschalten beim Skifahren in Österreich verbringen durfte, bin ich heute wieder voller Tatendrang und habe eine kleine Analyse meines PTR-Indikators für das Jahr 2009 aufgestellt. Zu sehen ist die prozentuale Verteilung der Markttage für die Deutschen Indizes. Dabei wurde jeder Handelstag einzeln bewertet. Insgesamt war der Indikator äußerst gut in der Lage die bullishe Situation der Märkte widerzugeben. Ich habe hierzu zusätzlich, um die Verwässerung etwas zu mindern, auch unterschieden zwischen dem Anfang des Bullenmarktes sei 10.3.2009 und davor. Schaut selbst:

Es gab seit 10.3.2009 insgesamt 148 bullishe, 26 neutrale und 30 bearishe Handelstage. Das lässt sich auch angand der Handelssignale sehr gut veranschaulichen:

Das einzig „echte“ Fehlsignal tauchte nur Anfang Oktober auf. Auch das letzte Sell-Signal im Oktober wäre nur ertragreich falls man einen geegneten Trailing Stop verwendet hätte. Insgesamt aber ist die Signalqualität was größere Bewegungen betrifft mehr als zufriedenstellend. Der aktuelle Indikatorwert ist im Reiter PTR zu entnehmen.

Insgesamt ließen sich im DAX mit dieser einfachen BUY und SELL Strategie 2.213,65 DAX-Punkte verdienen bei einem maximalen Drawdown von 189,74 Punkten. Der Dax hat als Benchmark vom 2.1.2009 bis heute (20.12.2009) insgesamt „nur“ 858,14 Punkte zugelegt. Liebe Portfolio-Manager, ihr wollt den DAX schlagen? Der PTR als Indikator ist die einfachste Möglichkeit! 😉

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Responses

  1. auf den ersten blick scheint der ptr vielversprechend zu sein.

    hast du dein indikator mal auf die vorherigen jahre angewendet und ausgewertet? oder auch fuer andere indexe?
    interessant waere auch zu sehen in wie weit dein indikator bei einer seitwaertsphase reagiert bzw. aussagekraeftige ergebnisse liefert.

    freue mich auf deine antwort und danke fuer deine guten beitraege;)

  2. Hallo Sven,
    auch der zweite Blick sieht nicht schlecht aus. Habe den Indikator nun für 2008 und 2007 getestet: In 2008 konnte der Indikator über 2947 Punkte gewinnen, während der DAX 3100 verlor, einzig in 2007 gab es eine Underperformance: Dort stehen unterm Strich 714 Punkte ggü. 1381, die der Dax zulegen konnte. Das lag vor allem an den heftigen Korrekturbewegungen und dem zackigen Verlauf. Es ist also kein All-in-one Mittel, mit dem man die Märkte immer schlagen kann, aber ein einfaches wirkungsvolles Rezept, das sich irgendwann auszahlt.


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