Verfasst von: turboluke | 18. Juni 2009

Der VIX als Angstbarometer

Vergangene Woche habe ich auf eine Seltenheit im Volatilitätschart VIX hingewiesen. Die Volatilität ist um 5% gefallen während die Aktienindizes sich nur um weniger als 0,5% vom Fleck bewegt hatten. Das ist äußerst ungewöhnlich, denn normalerweise verhalten sich die beiden Indizes antipropotional und in ähnlich großen Ausschlägen zueinander.

Heute bin ich beim Lesen des Sentimenttraders (s.Blogroll) auf eine nette Untersuchung gestoßen, die sich bisher 100% bewahrheitet:

This is highly unusual. Over the past decade, on days the VIX dropped 5% or more, the S&P 500 rallied +1.6% on average.
There have been 6 days since October 2007 when the VIX was down 5% or more but the S&P 500 was up less than +0.5%. Over the next week, the S&P was negative every time, averaging -3.6%. The most the S&P was able to rally during the weeks averaged +1.2% while the average drawdown (worst loss) was -5.7%.

Es lohnt sich allemal täglich den Blick auf den VIX zu werfen um zu verstehen was los ist, natürlich helfen auch verschiedene Zeitfenster. Im mittelfristigen Chart lässt sich nun ablesen, dass die Bodenbildung stattgefunden hat und dass sich der VIX auf dem Wege macht in neue Höhen vorzustoßen. Ein Alarmzeichen für die Aktienmärkte! Die Tendenzen lassen sich wunderbar herauslesen wenn man den Vix in die Bollinger-Bänder zwingt. Über der Mittelline (EMA20) heißt es raus aus Aktien und vice versa

vix

Gruß!

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