Handelssystem für den PTR-Indikator

Ich habe einmal für die Hobby - Portfolio-Manager unter meinen Lesern eine detailiertere Auswertung der Signale gefertigt. Der Dax konnte vom 2.1.2009 an bis heute, 20.12. insgesamt 858,14 Punkte zulegen. Die gilt es mit dem PTR zu schlagen:

System 1 PTR

Kaufe den DAX wenn PTR > 1,01
Verkaufe den DAX wenn PTR < 0,99

Ergebnisse in DAX-Punkten:

Ertrag	2.213,65
Trades	9
Gewinner	5
% Gewinner	55,56%
Verlierer	4
% Verlierer	44,44%
Max Gewinn	902,95
Max Verlust	-189,74
Schnitt Gewinn	523,85
Schnitt Verlust	-81,12
Summe Gewinner	2.619,25
Summe Verlierer	-405,60
Faktor DAX geschlagen	2,58

 

Das sieht insgesamt schon sehr vielversprechend aus, insgesamt aber – und das kann man an der Anzahl der Gewinner und Verlierer sehen, die fast gleich sind, profitiert das System von den extrem starken Trends dieses Jahr. So beträgt beispielsweise der maximale Gewinn insgesamt sagenhafte 902 Punkte. Der Drawdown und der Durchschnittsverlust sind aber verbesserungswürdig, deshalb optimieren wir das System und erweitern es um einen TrailingStop:

System 2 PTR

Kaufe den DAX wenn PTR > 1,01
Stop wenn PTR <= 1,01

Verkaufe den DAX wenn PTR < 0,99
Stop wenn PTR >= 0,99

Ergebnisse in DAX-Punkten:

Ertrag	2.634,12
Trades	14
Gewinner	10
% Gewinner	71,43%
Verlierer	4
% Verlierer	28,57%
Max Gewinn	739,84
Max Verlust	-161,24
Schnitt Gewinn	285,51
Schnitt Verlust	-55,24
Summe Gewinner	2855,09
Summe Verlierer	-220,97
Faktor DAX geschlagen	3,07

 

Diese kleine Änderung wirkt sich sehr vielversprechend aus: Die Anzahl der getätigten Aktionen steigt zwar erwartungsgemäß von 9 auf 14, insgesamt aber können zusätzliche 420 DAX-Punkte ergattert werden und der maximale Drawdown um knapp 20 Punkte minimiert werden. Auch der durchschnittliche Verlust fällt von 81 auf 55 Punkte was uns die Möglichkeit bietet am Einsatzrisiko zu schrauben. Sehr positiv ist der Prozentanteil der Gewinner zu Verlierern, da er uns verdeutlicht, dass das System auch in weniger trendstarken Märkten funktieren dürfte. Also, ihr wollt den Dax schlagen? Nichts einfacher als das!

Einen schönen 4. Adventstag euch allen!!